Estratégias de negociação baseadas em notícias

Estratégias de negociação baseadas em notícias.

Destaques.

As divulgações financeiras são a principal fonte para a tomada de decisões em finanças.

A análise do sentimento das divulgações financeiras pode fornecer apoio à decisão.

Nós projetamos e comparamos diferentes estratégias para o comércio de notícias.

Estes podem superar nossos benchmarks em termos de lucros, mas ao custo de risco.

Abordagens especialmente viáveis ​​são supervisionadas e aprendizado de reforço.

A maravilha dos mercados reside no fato de que a informação dispersa é instantaneamente processada e usada para ajustar o preço dos bens, serviços e ativos. Os mercados financeiros são particularmente eficientes quando se trata de informações de processamento; Essas informações normalmente são incorporadas em notícias textuais que são então interpretadas pelos investidores. Recentemente, os pesquisadores começaram a determinar automaticamente o sentimento das notícias para explicar os movimentos dos preços das ações. Curiosamente, esse chamado sentimento de notícias funciona bastante bem na explicação dos retornos das ações. Neste artigo, nós projetamos estratégias de negociação que utilizam notícias textuais para obter lucros com base em novas informações que entram no mercado. Assim, propomos abordagens para tomada de decisão automatizada com base em aprendizado supervisionado e de reforço. No total, demonstramos como os dados baseados em notícias podem ser incorporados em um sistema de investimento.

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Stefan Feuerriegel Stefan Feuerriegel é uma pesquisa pós-doutoral na Cadeira de Pesquisa de Sistemas de Informação da Universidade de Freiburg com foco em mineração de texto e análise de sentimentos de notícias financeiras. Anteriormente, ele obteve seu diploma de doutorado na mesma instituição de pesquisa. Ele também possui um Mestrado em Ciências da Simulação pela Universidade RWTH Aachen. Ele foi co-autor de publicações de pesquisa no European Journal of Operational Research, Optimization Engineering, Journal of Decision Systems e Decision Support Systems.

Helmut Prendinger Helmut Prendinger é professora do Instituto Nacional de Informática de Tóquio, onde trabalha na Divisão de Pesquisa em Conteúdo Digital e Ciências da Mídia. Ele realiza pesquisas nas áreas de 3D Internet, simulação cibernética social, análise de dados, agentes virtuais, interfaces multimodais inteligentes e reconhecimento de emoção / atitude de texto. Ele publicou mais de 200 artigos em revistas e conferências revisadas por pares.

Como negociar as notícias.

Dois mercados ursos selvagens na primeira década deste milênio fizeram muitos investidores questionarem a sabedoria de aderir a uma estratégia de "comprar e manter" para ações. Embora os mercados de ações possam exibir uma tendência ascendente sustentada em longos períodos de tempo, são os ponteiros intermitentes - como os mergulhos de 50% suportados pela maioria dos principais mercados durante a crise de crédito global de 2008-09 - que avaliam a fortaleza de qualquer investidor.

Negociar as notícias, então, deve ser um componente integral da sua estratégia de investimento. Enquanto os comerciantes do dia podem negociar as notícias várias vezes em uma sessão de negociação, os investidores de longo prazo podem fazê-lo apenas ocasionalmente. Independentemente do seu horizonte de investimento, aprender a trocar a notícia é uma habilidade essencial para um gerenciamento de portfólio astuto e desempenho a longo prazo.

Classificando notícias.

As notícias podem ser amplamente classificadas em duas categorias:

Periodic ou recorrente - Notícias que são emitidas em intervalos regulares. Por exemplo, os anúncios de taxas de juros da Reserva Federal e outros bancos centrais, os lançamentos de dados econômicos e os relatórios de ganhos trimestrais de empresas pertencem a esta categoria. Inesperado ou único - Esta categoria inclui "parafusos do azul", como ataques terroristas ou crises repentinas e geopolíticas, bem como desenvolvimentos abruptos do mercado na frente econômica ou financeira, como a ameaça de inadimplência por parte de uma nação endetada. Notícias inesperadas são mais propensas a serem adversas do que favoráveis.

As notícias podem ser específicas para um estoque específico ou algo que afeta o mercado amplo.

Trading the News.

Vamos usar alguns exemplos para demonstrar esses conceitos:

1. Anúncio da taxa do Federal Reserve: os anúncios da taxa de juros do Federal Open Market Committee (FOMC) sempre estiveram entre os maiores eventos de mudança de mercado. Mas em 2018, os movimentos do Fed assumiram uma importância incomparável, uma vez que os investidores esperaram com fôlego para ver se o banco central continuaria a injetar US $ 85 bilhões mensalmente na economia dos EUA através de compras de títulos (a terceira rodada de flexibilização quantitativa ou QE3) ou se Isso retardaria o ritmo dessas compras. Dado que os índices de ações dos EUA estavam em níveis recordes em outubro de 2018, um investidor com uma posição longa e substancial em ações dos EUA que procurava proteger o risco de queda potencial poderia ter feito o seguinte logo após o anúncio do Fed em 30 de outubro:

Posições aparadas em posições de capital altamente lucrativas para tirar algum dinheiro da mesa. Com a volatilidade do mercado perto dos mínimos plurianuais naquela época, o investidor poderia ter adquirido colocações em ações específicas da carteira ou em um amplo índice de mercado como o S & amp; P 500 ou Nasdaq 100. A colocação de compras dá ao investidor o direito de vender um estoque para um preço acordado em algum momento futuro. Se o preço de mercado da segurança cair abaixo do preço acordado, o investidor ganha vendendo ao preço contratual mais elevado. Comprou uma certa quantidade de fundos trocados inversos (ETFs) - que se movem na direção oposta do mercado amplo ou de um setor específico - para proteger ganhos de carteira.

Embora esses movimentos reativos sejam tipicamente realizados após o anúncio do Fed, um investidor proativo poderia implementar esses mesmos passos antes da declaração do Fed. Esta abordagem reativa ou pró-ativa de um evento ou notícia importante, é claro, depende de uma série de fatores, como se o investidor tem um alto grau de convicção sobre a direção do mercado no curto prazo, tolerância ao risco, abordagem comercial (passiva ou ativo) e assim por diante.

2. Resumo da situação do emprego nos Estados Unidos (o "relatório de trabalho"): em termos de lançamentos de dados econômicos, poucos são mais importantes do que o relatório de empregos nos EUA. Os comerciantes e os investidores observam atentamente o nível de emprego, uma vez que tem uma influência substancial sobre a confiança e as despesas dos consumidores, que representam 70% da economia dos EUA. Os números de trabalhos que faltam as previsões dos economistas geralmente são interpretados como sinais de fraqueza econômica incipiente, enquanto os números de folha de pagamento que aumentam as previsões passadas são vistos como força. No verão de 2018, os investidores não ficaram com os números de folha de pagamento que vieram abaixo das expectativas, na crença de que qualquer sinal de fraqueza econômica faria com que o Fed continuasse com QE3. O livro de livros do investidor para comercialização de dados de trabalho em 2018 poderia ser facilmente baseado em uma reação de mercado previsível, que era a seguinte:

Números de folha de pagamento abaixo das expectativas: Implica que o Fed seria forçado a manter as taxas de juros baixas por um período de tempo prolongado. O impacto em classes de ativos específicas foi tipicamente conforme mostrado na tabela:

Números de folha de pagamento acima das expectativas: Implica que o Fed pode reduzir o ritmo das compras de ativos, o que poderia enviar rendimentos de títulos e taxas de juros de mercado mais altas.

Um investidor poderia usar essas reações do mercado para formular uma estratégia de negociação apropriada para implementar antes do relatório de empregos ou após sua liberação.

3. Relatórios de ganhos: geralmente é aconselhável ter uma estratégia de negociação antes de um relatório de ganhos, porque um estoque pode reverter em um intervalo muito maior pós-ganhos, em comparação com os balanços em um índice após uma liberação de dados. Imagine ter uma enorme posição curta em um estoque e ver isso subir 40% no pós-mercado porque seus ganhos foram muito melhores do que o esperado.

Os relatórios de ganhos de negociação podem não ser necessários para cada ação no portfólio, mas pode ser necessário para uma ação onde o investidor tem uma posição bastante grande, seja longa ou curta. Neste caso, o investidor precisa pesar os méritos de deixar o cargo inalterado sobre o relatório de ganhos ou fazer alterações antes disso. Os fatores que devem desempenhar um papel nesta decisão incluem:

O estado atual do mercado geral (alta ou baixa); Sentido dos investidores para o setor ao qual pertence o estoque; Nível atual de curto interesse no estoque; As expectativas de ganhos (muito alta ou confortavelmente baixa); Avaliações para o estoque; Seu desempenho no preço recente e médio prazo; Lucros e perspectivas reportados pela competição, etc.

Por exemplo, um investidor com uma posição de 15% em um estoque de tecnologia de grande capitalização que está negociando em máximos plurianuais pode decidir cortar posições nele antes do relatório de ganhos, de modo que ele agora constitui 10% do portfólio. Isso pode ser preferível para assumir o risco de um declínio acentuado após o lucro se o estoque não puder atender às altas expectativas dos investidores. Uma opção alternativa poderia ser comprar os riscos de hedge downside. Embora isso permitisse ao investidor deixar a posição inalterada em 15% da carteira, essa atividade de hedge resultaria em um custo significativo.

Também pode fazer sentido negociar um relatório de ganhos para uma ação onde o investidor não possui uma posição, mas (correta ou incorretamente) tem um alto grau de convicção. Os principais pontos a serem observados são: evitar assumir uma posição indevidamente grande, e ter uma estratégia de mitigação de riscos para compensar as perdas se o comércio não funcionar.

4. Parafusos do azul: o que você deve fazer se as telas subitamente pisarem notícias de um ataque terrorista em algum lugar nos Estados Unidos, ou a guerra parece iminente entre duas nações no volátil Oriente Médio? Embora esta seja uma vez que você precisa ser pró-ativo para proteger seu capital de investimento, uma reação de kneejerk para vender tudo e levar para as colinas pode não ser o melhor curso de ação. Ao longo dos anos, os mercados financeiros demonstraram uma grande resiliência ao acelerar o ataque terrorista ocasional, como as explosões de bombas na conclusão da maratona de Boston em 15 de abril de 2018.

Em tempos de incerteza geopolítica, pode ser prudente girar para fora de instrumentos mais especulativos e para investimentos de maior qualidade, e considerar risco de queda de hedge através de opções e ETFs inversos. Enquanto você deve reduzir sua exposição ao patrimônio se for desconfortavelmente alto, tenha em mente que, na maioria dos casos, as correções de curto prazo causadas por eventos geopolíticos ou macroeconômicos inesperados provaram ser oportunidades de compra por excelência por excelência.

Dicas para novos comerciantes de notícias.

Conheça as datas e horários dos eventos importantes: informações sobre as datas e horários dos principais eventos do mercado, tais como anúncios do FOMC, lançamentos de dados econômicos e relatórios de ganhos de empresas-chave, estão prontamente disponíveis on-line. Conheça com antecedência este "calendário de eventos". Tenha uma estratégia em vigor de antemão: você deve traçar sua estratégia de negociação com antecedência, para que você não seja forçado a tomar decisões precipitadas no momento do momento. Conheça seus pontos de entrada e saída comerciais exatos antes que a ação comece. Evite as reações de kneejerk: ao invés de reações de kneejerk, faça decisões de investimento racionais com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Isso pode exigir que você seja um contratante na ocasião, mas como os investidores de longo prazo bem-sucedidos atestarão, esta é a melhor abordagem para o investimento bem sucedido em ações. Capte seus níveis de risco: Evite a tentação de tentar ganhar dinheiro rapidamente tomando uma posição concentrada longa ou curta. E se o comércio for contra você? Tenha a coragem de suas convicções: Supondo que você tenha feito sua lição de casa, considere adicionar uma posição existente se o estoque mergulhar para um nível abaixo do seu valor intrínseco, ou, inversamente, se vender para tirar lucros em um estoque que é extremamente popular na momento. Veja o quadro geral: Muitas vezes, a reação do investidor a um desenvolvimento pode não ser o esperado. Por exemplo, a empresa canadense de gás natural EnCana (ECA) reduziu seu dividendo em 65% em 5 de novembro de 2018. Enquanto um corte de dividendos dessa magnitude normalmente enviava uma queda de estoque, a EnCana realmente reagiu 3% no dia. Isso ocorreu porque os investidores viram o dividendo cortado como uma medida de poupança de dinheiro, e eles também aprovaram os planos da empresa para vender ações em uma nova empresa de royalties. Não seja influenciado pelo sentimento do mercado: este é um corolário para algumas das dicas anteriores, e é importante o suficiente por conta própria. Estar excessivamente influenciado pelo sentimento do mercado pode resultar em muitos casos de compra alta - quando a euforia é desenfreada - e vendendo baixo, quando a escuridão e a maldição prevalecem. Considere a situação dos muitos investidores infelizes que ficaram tão assustados com a incessante onda de más notícias em 2008 que eles abandonaram suas posições de capital perto dos mínimos, causando perdas maciças no processo. Numerosos investidores não conseguiram voltar para as ações após essa terrível experiência, e no processo, perdeu um ganho impressionante de 166% na S & P 500 de março de 2009 a outubro de 2018. Saiba quando "desaparecer" a notícia: muitos vezes é tão importante ignorar a notícia ou "desaparecer", como é trocar isso. A Best Buy (NYSE: BBY) é um ótimo exemplo de um estoque onde ignorar o ritmo constante das más notícias, e concentrar-se, em vez disso, em suas avaliações e perspectivas de resposta, teria pagado generosamente. O estoque estava negociado em uma década - baixa $ 11.20 em dezembro de 2018, já que estava perdendo participação de mercado para rivais online como Amazon (Nasdaq: AMZN) e varejistas agressivos como o Wal-Mart (NYSE: WMT). Mas a partir de 6 de novembro de 2018, foi o terceiro melhor desempenho do S & amp; P 500 para o ano, tendo quase quadruplicado de preço à medida que os lucros aumentaram graças a medidas de redução de custos e preços de produtos competitivos.

The Bottom Line.

Negociar as notícias é crucial para posicionar seu portfólio para aproveitar os movimentos do mercado e aumentar os retornos globais.

3 Estratégias para notícias comerciais (NFP)

Ação de preço e Macro.

As notícias comerciais são perigosas, pois os movimentos de preços selvagens e erráticos podem se estender contra o comerciante. Os comerciantes precisam estar vigilantes com o gerenciamento de riscos, procurando capitalizar quando está no lado direito do movimento Compartilhamos três tipos diferentes de estratégias para negociação durante as notícias.

O grande dia está aqui, e as folhas de pagamento não-agrícolas relatam que uma grande parte do mundo está esperando será finalmente revelada amanhã de manhã às 8:30 da manhã em Nova York.

Os anúncios de notícias desta natureza podem assumir uma vida própria com a quantidade de interesse que recebem. Mas é importante notar o perigo e os riscos de negociação em tais eventos. Ninguém no mundo tem alguma ideia da forma como o NFP irá imprimir & hellip; e mesmo que o fizessem, não há como saber exatamente como o mercado irá cobrar esses dados.

O que se segue são três maneiras pelas quais os comerciantes podem procurar negociar anúncios de notícias de alta importância como o NFP.

Mas, antes de entrar nas estratégias, eu gostaria de enfatizar o perigo de negociar em tais ambientes. Muitos profissionais optam por evitar o comércio durante anúncios de notícias de alto impacto apenas por causa de quão perigoso ou errático podem ser.

Se você nunca trocou durante um desses eventos, ou se você não se sente confortável assumindo o risco estranho que é inevitável com um anúncio de alto impacto, troque na conta de demonstração ou fique à margem. Não há vergonha de ter medo de um mercado; Isto é o que ajuda a manter os comerciantes vivos. Bravado ou machismo é absolutamente inútil se você drenar todo seu patrimônio. Você pode obter uma conta demo completamente gratuita.

O & lsquo; Slingshot & rsquo; Estratégia.

Esta estratégia procura capitalizar o caos que pode resultar durante uma impressão especialmente forte. Nesta estratégia, o comerciante quer olhar para entrar na NFP com a (s) posição (s) completa (s), de modo que, se a volatilidade criada em torno do anúncio puder empurrar seus negócios profundamente em território lucrativo, eles podem procurar aproveitar isso .

O estilingue parece escalar as posições vencedoras à medida que o comércio se move no favor do comerciante e uma variedade de entradas ou estratégias de entrada podem ser usadas para desencadear a posição inicial.

Apoio e identificação de resistência é uma necessidade antes de abrir qualquer posição. Os comerciantes também podem dar um passo adiante, olhando para os gráficos horários ou de quatro horas para determinar as tendências que possam existir levando ao anúncio. Desta forma, se os viés que entram no NFP ocorrem após a liberação dos dados, o comerciante pode estar no lado direito do movimento.

Apoio e resistência é tão importante porque o & rsquo; s the & lsquo; cut point & rsquo; com o qual o comerciante pode fechar a posição se os preços se avançarem muito contra eles. As paradas para posições longas podem ficar abaixo do suporte, e as paradas para posições curtas podem ir acima da resistência, de modo que se qualquer um desses níveis estiverem quebrados, a perda pode minimizar.

O Slingshot parece capitalizar de movimentos prolongados na direção do comerciante.

Preparado por James Stanley.

Os comerciantes podem até incorporar um gatilho técnico no comércio com um indicador como o MACD, como nós tínhamos explicado no artigo, MACD como um Trigger de Entrada.

Uma nota chave aqui: os comerciantes são aconselhados a investigar a distância de parada em suas posições antes de um anúncio de dados tão pesado quanto o NFP. Spreads pode alargar-se muito rapidamente, já que os fabricantes de mercado não querem perder a impressão tanto quanto os comerciantes de varejo. Quando os spreads se alargam, as paradas podem ser desencadeadas antes que os preços começem a tendência e isso pode ser desastroso para o comerciante.

Imagine o cenário em que você entrou no NFP com uma longa posição EURUSD carregando uma parada de 20 pips & hellip; Se os spreads se expandirem para 40 pips, isso desencadearia sua parada e executará o stop order & lsquo; na melhor das hipóteses. & Rsquo; Isso poderia implicar uma derrapagem adicional além da parada de 20 pips.

Mas, se os preços tendem até 150 pips no EURUSD você não tem posição restante, mesmo que você estivesse certo na posição longa.

Infelizmente, é impossível saber o quão amplamente os spreads podem aumentar durante qualquer lançamento de notícias, especialmente o NFP. Os comerciantes geralmente querem investigar uma distância de parada mínima de 40 pips ou mais e, mesmo assim, a volatilidade rápida pode tornar a posição vulnerável.

Esta é apenas outra razão pela qual o comércio de ambientes de notícias é tão perigoso; mas as recompensas em potencial podem ser enormes se o comerciante puder encontrar-se no lado direito da posição, e isso é o que é o slingshot.

Se o comerciante é capaz de navegar neste terreno sem conseguir uma parada, aquilo é o que o estilingue entra, pois os comerciantes podem escalar as posições rentáveis, pois os preços podem aumentar a seu favor.

The News Reversal.

As reversões de negociação são intrinsecamente perigosas em um ambiente normal; mas ao adicionar o risco adicional em torno de anúncios de notícias, isso pode tornar esse tipo de estratégia muito perigoso.

Um forte dinheiro e gerenciamento de riscos é um requisito para o sucesso nesses ambientes, porque você nunca se assegurará de quais reversões podem seguir.

Como a estratégia da Slingshot, os comerciantes querem entrar no lançamento com o suporte e os níveis de resistência identificados. Então esperam as notícias.

No período imediato após o anúncio da notícia, o comerciante pode assistir preços para ver se esses níveis de resistência ou resistência de longo prazo entram em jogo. E se o fizerem, o comerciante observa para tentar ter uma idéia de se esses níveis serão ou não necessários.

The News Reversal.

Preparado por James Stanley.

A ação de preço pode ser de grande ajuda aqui. Os comerciantes querem que o suporte chegue ao mercado nesses níveis de longo prazo antes de desencadear uma posição longa com uma parada abaixo do suporte. A chave aqui está ajustada firmemente, de modo que, se a inversão não se desenrola, a posição é retirada rapidamente. Mas, se esse nível de suporte for mantido, o comerciante pode começar a diminuir uma vez que a posição começa a se mover a seu favor, em um esforço para capturar o máximo possível.

O & lsquo; Use the News & rsquo; Estratégia a longo prazo.

As folhas de pagamento não agrícolas podem ser um trocador de jogos. Uma grande batida ou falta pode parar uma tendência morta em suas trilhas e criar reversões maciças.

Mas isso não acontece todos os meses. Em muitos casos, uma enorme volatilidade é criada em torno do anúncio com talvez algum seguimento leve depois disso; apenas para ver as tendências retomando sua trajetória anterior.

Isso pode ser potencialmente uma grande oportunidade para os comerciantes de longo prazo pegar ou adicionar posições a um preço muito mais favorável do que teria sido capaz de fazê-lo. Deixe-nos olhar para um exemplo para mais clareza.

Deixe-nos dizer que Joe é oneroso no EURUSD por qualquer motivo. Talvez ele seja apenas um grande touro de USD, ou talvez ele seja um não-crente na Recuperação Européia. Seja qual for o motivo, Joe sabe que quer curtir EURUSD.

Mas depois de passar um mês confinado a uma pequena gama perto de apoio a longo prazo, Joe não tem tido uma oportunidade de entrada convincente no par.

Joe pode entrar no NFP procurando fazer uma pechincha. Ele pode olhar para o seu gráfico de longo prazo para estabelecer alguns níveis de resistência em que ele gostaria de vender se os preços puderem chegar lá.

O próximo passo no processo é esperar que a notícia venha para ver se os preços podem subir para essa zona de resistência para que Joe possa prometer um pedido.

O & lsquo; Use the News & rsquo; Abordagem de longo prazo.

Preparado por James Stanley.

Uma vez que o preço se move em resistência, Joe pode começar a procurar vender com uma parada acima da zona de resistência. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de curto prazo para procurar indicações de ação de preço de padrões de reversão de alta ou baixa para aumentar a eficácia potencial da estratégia.

--- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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Uma estratégia simples, mas eficaz, para negociar as notícias.

Negociar as notícias pode ser muito rentável se você puder adivinhar corretamente a que preço o movimento vai se mover. O preço pode muitas vezes mover 30 ou 40 pips muito rapidamente em grandes lançamentos de notícias, mas saber de que jeito se desloca é muito uma aposta, então a maioria dos comerciantes não troca as notícias, pois é muito arriscado, e muitas vezes você fica impedido , à medida que o preço se move de um jeito e depois o outro. A maioria dos comerciantes experimentou este efeito de whipsaw, quando o preço sobe, então, para baixo, muito rapidamente, ou então para baixo. Então, parece que não importa qual maneira você trote, você sempre parece ser impedido.

Agora eu olho para os mercados de uma forma muito diferente de 95% dos comerciantes lá fora, e eu sempre posso ver uma oportunidade em qualquer coisa que o mercado me lança. Quando você entende por que o mercado se move como faz, você pode lucrar com quase todos os cenários de negociação, e negociar as notícias é provavelmente uma das coisas mais difíceis de ganhar dinheiro, se você não entender o que está acontecendo com o preço. Agora, eu não vou entrar nos prós e contras da ação de preço, e como eu uso isso, mas eu gostaria de lhe dar uma estratégia simples, mas eficaz, para negociar as novidades.

Agora, o problema de negociar as notícias é parar as perdas. Quando a maioria dos comerciantes entram em negociações, eles conseguem parar a perda. Essa perda de parada poderia ser qualquer coisa de 10 pips para 30 pips ou mais se você estiver negociando prazos maiores. Agora, se você está negociando as novidades no período de 15 min, e você define uma parada de perda, como deve ser? 10 pips, 20 pips, 30 pips, mais? Quem sabe? Eu certamente não sei, como eu não sei o quão grande será o movimento? Então, se você não sabe o quão grande será o movimento, como você pode definir uma parada de perda? Você pode definir uma parada de perda acima de uma alta recente, ou abaixo de uma baixa recente, mas uma grande whipsaw como a da captura de tela ainda irá apagar você. Então, o que você faz? Como você pode tirar proveito de um movimento assim? Bem, eu vou te contar agora.

Se você pensa sobre o que acontece em um whipsaw, o preço se move para cima, pára para os comerciantes curtos, o preço se move para baixo, pára os comerciantes longos. Agora você sabe que o preço está subindo, para parar os shorts, e você sabe que está indo para parar os longs, então é isso que você pode fazer. Você pode inserir 2 negócios, um longo, um curto, o mais próximo possível do preço médio do movimento que leva ao chicote. Se você olhar a captura de tela, esta seria a linha preta do meio. Você estabeleceu um lucro obtido em ambos os negócios de 10 a 15 pips para ser seguro. Você pode ir para mais se a notícia é grande, e você vai conseguir um whipsaw maior, uma decisão de taxa de juros, por exemplo.

Agora, a parte importante NÃO é definir uma parada de perda. O seu lucro obtido torna-se o stop loss. A maioria dos comerciantes estará negociando isso com uma parada de perda, você pode trocá-lo com um lucro obtido em vez de uma parada de perda. O preço aumenta, atinge o seu lucro, o preço diminui, atinge seu lucro. Como o preço está batendo em outros comerciantes, interrompe as perdas, está atingindo seus lucros. Mas porque você está negociando sem perda de parada, não importa de que maneira o preço é primeiro, você não vai se livrar, você só vai conseguir o seu lucro de lucro.

Agora, há algumas coisas importantes que você precisa estar ciente antes de considerar se deve usar esse tipo de estratégia. O lançamento de notícias deve ser uma versão de alto impacto, NFP, decisão de taxa de juros, FOMC, etc. Então você sabe que o whipsaw é um movimento de alta probabilidade. O mercado também deve estar se movendo em um alcance apertado antes que a notícia seja lançada. Isto é muito importante. Dessa forma, as paradas são de fácil acesso ao whipsaw. Se o preço subiu, ou baixou antes do lançamento, então, o whipsaw é menos provável que aconteça. Se você tem o alcance apertado que você precisa, você deve inserir o preço intermediário o mais próximo que puder, então você não está exposto no final do intervalo. Se você é, seus 10 ou 15 pedaços de lucro podem não ser atingidos em ambas as direções.

Outra coisa que você também pode considerar para maximizar seu lucro é negociar essa estratégia em múltiplos pares. Se a notícia estiver relacionada com o dólar, você pode negociar todos os pares de dólares, se o seu euro estiver relacionado, você pode trocar todos os pares de euros etc etc. Enquanto você tiver o alcance apertado que você está procurando antes do lançamento de notícias, você pode negociar qualquer par. Negociação de múltiplos pares também irá espalhar seu risco um pouco, apenas no caso de você não obter o whipsaw em todos os pares. Enquanto você obtê-lo na maioria, você ainda pode fazer muitos pips e seu lucro deve ser atingido de uma forma ou de outra. Se você não conseguir o whipsaw em cada par, basta retirar o outro comércio tão perto do ponto de equilíbrio quanto possível. Se você está entrando no preço médio que não deve ser muito difícil de obter.

Muitas das minhas negociações são baseadas na lógica do mercado, e essa estratégia é uma maneira lógica de trocar este tipo de lançamento de notícias. Espero que tenha sido uma leitura agradável e fez você pensar sobre o mercado um pouco diferente. Ganhar dinheiro com o comércio é tudo sobre entender o que está acontecendo no gráfico e pensar fora da caixa.

Este artigo foi escrito apenas para valor de entretenimento e não faço nenhuma recomendação para negociar essa estratégia ou qualquer outra estratégia. Não conheço sua experiência comercial, nem sua situação financeira, e não estou qualificado para dar conselhos de investimento. Saudações, Rob Taylor.

Postagem de convidado do profissional Forex tradutor Rob Taylor, de tradeforexmakemoney. co. uk.

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Estratégia de negociação de notícias Forex.

Estratégia de negociação de notícias de Forex de alto impacto (também chamada de estratagema de volatilidade de notícias) foi desenvolvida especificamente para negociar importantes notícias Forex com o menor risco possível. Ele pode ser usado apenas para comunicados de imprensa influentes sobre Forex, como o PIB dos EUA, as folhas de pagamento não agrícolas ou as decisões de taxa de juros. Embora todos os pares de moedas reajam a essas notícias, os pares de moeda com base no USD mostram o melhor resultado devido ao baixo spread e alta liquidez.

Circunstancias espalharam problemas de alargamento e deslizamento. Base fundamental para um comércio. Configuração simples. Alta taxa de sucesso. Eventos de notícias importantes são bastante raros. Um corretor com spreads baixos e uma execução comercial de alta qualidade é necessária.

Como negociar?

Escolha um importante lançamento de notícias que tenha um alto impacto em pares Forex. Para o EUR / USD, recomendo o PIB dos EUA, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, as decisões da taxa de juros dos EUA, as decisões da taxa de juros da zona do euro e os relatórios PCE dos EUA. Open Buy and Sell posiciona um minuto antes do lançamento da notícia agendada. Ele irá ajudá-lo a proteger o comércio de deslizamento e expansão dos spreads. Defina stop-loss para ambas as posições para 10-20 pips padrão, dependendo da volatilidade de notícias esperada. Defina o lucro para ambas as posições para 5 e vezes; SL. Fornecerá a relação risco / recompensa necessária. A volatilidade das notícias provavelmente desencadeará uma perda de parada de um comércio e o lucro com o outro. Mova a perda de parada da posição sobrevivente para o ponto de equilíbrio uma vez que o lucro do papel atinge a distância original de parada-perda. Feche todas as posições deixadas uma hora após a notícia.

Se seu corretor usa o modelo de execução "primeiro a entrar, primeiro a sair" (FIFO), ainda é possível trocar notícias com essa estratégia. Coloque pedidos pendentes com pontos de entrada nos níveis que você configuraria a parada-perda das posições de compra / venda originais. Quando uma ordem pendente é desencadeada, a outra deve ser cancelada. Esta modificação de estratégia é necessária para usá-lo no MetaTrader 5. Infelizmente, sofre de exposição adicional aos spreads e deslizamentos alargados.

O exemplo descreve uma negociação no gráfico USD / CAD @ M30 durante um anúncio conjunto dos números de desemprego dos EUA e do Canadá para outubro às 13:30 UTC de 6 de novembro de 2018:

As entradas são mostradas com as setas azul e vermelha apontando para a direita. O azul é Buy; o vermelho é Sell. Os níveis originais de stop-loss são as linhas vermelhas acima e abaixo das entradas. A linha cor-de-rosa é a perda de compensação do Buy trade depois de ter sido movida para o ponto de equilíbrio. Os níveis de tirar proveito são as linhas verdes acima e abaixo das entradas. O Sell foi fechado por stop-loss durante o primeiro segundo após o lançamento. A saída é marcada com a seta vermelha apontando para a esquerda. O Buy foi fechado por tempo limite uma hora após a notícia. Não conseguiu alcançar o nível alvo, mas ainda ganhou lucro suficiente para cobrir a perda na venda e produzir uma recompensa significativa. A saída é marcada com a seta azul apontando para a esquerda.

Use essa estratégia por sua conta e risco. O EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendável usar esta estratégia na conta ao vivo sem testá-la demo primeiro.

Discussão.

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre esta estratégia? Você sempre pode discutir Forex News Trading Strategy com os comerciantes de Forex do companheiro no fórum Trading Systems and Strategies.