Estratégias de negociação para explorar o sentimento de blog e notícias.
para galopar kamentov.
Que postagem interessante.
Estratégias de Negociação para Explorar Blog e Sentimento de Notícias.
Wenbin Zhang e Steven Skiena.
Departamento de Ciência da Computação, Stony Brook University.
Stony Brook, NY 11794-4400 EUA.
Usamos mídia quantitativa (blogs e notícias como comparação)
dados gerados por um processamento de linguagem natural em larga escala.
(PNL) sistema de análise de texto para executar um abrangente e.
estudo comparativo sobre como o frete de mídia de uma empresa -
a polaridade e a subjetividade do sentimento antecipam ou re -
reflete seus volumes de negociação de ações e retornos financeiros. Nosso.
A análise fornece evidências concretas de que os dados da mídia são altamente.
informativo, como sugerido anteriormente na literatura - mas.
nunca estudamos em nossa escala de várias grandes coleções de blogs.
e notícias por mais de cinco anos. Com base em nossas descobertas, nós.
Dê uma estratégia de negociação neutral ao mercado, baseada em sentimentos, que.
dá retornos consistentemente favoráveis com baixa volatilidade.
um período de cinco anos (2005-2009). Nossos resultados são significativos em.
confirmando o desempenho do blog geral e notícias sen -
métodos de análise de amostras em grandes domínios e fontes.
Além disso, várias diferenças notáveis entre notícias e.
Os blogs também são identificados neste artigo.
A hipótese de mercado eficiente afirma que o mercado financeiro,
kets são "eficientes em termos de informação", o que significa atual.
Os preços das ações já refletem todas as informações conhecidas e tudo.
ocorreram fatos. Além disso, os preços nos mercados financeiros são un -
tendenciosa e contém toda a sabedoria ou futuras previsões de.
investidores. Portanto, os investidores não podem fazer o excesso de lucro,
é do mercado se suas estratégias de negociação se baseiam.
informações conhecidas, porque os preços do mercado são eficientes.
coletando e agregando várias informações e mantendo.
mudando sem demora.
No entanto, uma grande e crescente literatura documenta isso.
Os movimentos de indicadores financeiros nem sempre são consis -
tenda com as medidas quantitativas das empresas - fundamen -
tals (e. g. (Cutler, Poterba e Summers 1989; Roll 1988;
c. 2018, Associação para o Avanço da Artificial.
Inteligência (aaai). Todos os direitos reservados.
poderia fornecer uma maneira viável e útil para analisar o financeiro.
Nosso principal objetivo é estudar o relacionamento entre eles.
dados de mercado de ações e dados de mídia linguística, tanto blogs como.
para o projeto de estratégias de investimento. Nossa contribuição principal -
neste artigo são:
"Estudo Comparativo de Blogs e Notícias" conduzimos um.
estudo comparativo cuidadoso de quatro linguis diferentes -
fontes tic, i. e. Twitter, blogs Spinn3r RSS, LiveJour -
nal blogs e Dailies news como comparação. Nós com
pare seus sentimentos com ações correspondentes e eval -
uate a performance de negociação de ações com o uso dos quatro.
fontes, respectivamente. Nossa análise também descobre muitos.
propriedades distintas entre blogs e notícias. Por exemplo,
As informações de notícias poderiam ser incorporadas nos preços das ações.
instantaneamente (quase dentro de 1 dia) após o lançamento, enquanto o blog.
Informações como o Twitter serão absorvidas pelo mercado de ações.
com um período de tempo mais longo (cerca de 2 a 3 dias).
"Análise em grande escala", nós damos resultados abrangentes de.
analisando o mercado de ações usando cerca de um terabyte de blog.
e dados de notícias e milhares de empresas diferentes. Este.
A escala de análise nunca foi tentada anteriormente.
correlações sensivelmente significativas entre o volume /
sentimentos e retornos financeiros / volumes de negociação.
"Matérias do tamanho do Corpus" - Trabalho anterior baseado no sentimento.
análise financeira (por exemplo, (Tetlock, Saar-Tsechansky e.
Macskassy 2007)) se concentram explicitamente em recursos financeiros nacionais.
jornais, nomeadamente o Dow Jones News Service e o.
WallStreetJournal. No entanto, se casar com isso.
sinal de sentimento significativo e confiável vem da análise -
• Validação de Métodos de Análise Sentimental - talvez um -
Outro contributo importante do nosso trabalho é o mais forte.
validação até à data da precisão do nosso sentimento na mídia.
metodologia de análise de Lydia. A validação adequada é im -
possível na ausência de um padrão-ouro acordado.
para análise de sentimento de nível de entidade (Pang e Lee 2008).
Mas nossa capacidade de extrair um sentimento suficientemente confiável.
sinal para negociação com êxito (independentemente do tempo.
resolução) fornece evidências rigorosas de que nosso sentimento.
Os métodos refletem com precisão mudanças reais em resposta a lin -
Este artigo está organizado da seguinte forma. Primeiro, revisamos re -
trabalho limitado. Descrevemos a origem e as características.
da mídia e dos dados financeiros com os quais trabalhamos. Depois disso nós.
Dê uma análise completa da correlação entre o principal.
variáveis do mercado de ações e principais variáveis de mídia, que é.
A parte mais importante deste artigo. Finalmente, propomos.
e avalie uma estratégia comercial neutra em termos de mercado com base em mim -
dia dados. Concluímos que os preços financeiros são significativamente significativos.
correlacionado com dados de mídia quantitativos e pode ser usado para.
formular estratégias comerciais interessantes.
O trabalho anterior é dividido entre as finanças e o computador.
comunidades acadêmicas científicas. Primeiro pesquisamos pesquisa.
do domínio financeiro.
Tetlock (Tetlock, Saar-Tsechansky e Macskassy 2007)
investiga se a ocorrência de palavras negativas em.
artigos de notícias específicos da empresa podem nos ajudar a prever o dinheiro das empresas.
fluxos e se os preços das bolsas da empresa incorporam.
informações linguísticas de forma eficiente. Eles afirmam que as empresas?
Os preços das ações sub-reagem às informações negativas subjacentes -
artigos de notícias. Mais especificamente, informações negativas -
Os artigos de notícias estão refletidos nos preços do mercado de ações com.
aproximadamente um atraso de um dia.
Chan (Chan 2003) examina os retornos mensais de um subconjunto.
de ações após notícias públicas sobre eles é lançado e descobre.
que os investidores reagem lentamente à informação, especialmente depois.
más notícias. Outra descoberta importante é que as ações tendem a.
inverter no mês subseqüente após o movimento do preço extremo -
não acompanhados por notícias públicas. Além disso, estes.
os padrões são estatisticamente significativos. Uma limitação disso.
Estudar usa grosseira, granularidade mensal. Em nosso artigo, nós.
fornecer análise de notícias diárias e movimentos de preços.
Antweiler e Frank (Antweiler e Frank 2004) estudam.
mais de 1,5 milhão de mensagens de Yahoo! Finanças e.
Raging Bull, que são os dois estoques Internet mais populares.
Quadros de mensagens. Eles empregaram Naive Bayes e Suporte.
Classificadores de máquinas vetoriais para avaliar o conteúdo de "calvície" de.
essas mensagens de estoque. Eles mostram que esses quadros de mensagens são.
bastante informativo, e, além disso, o bullishness é positivo.
e significativamente associado com retornos. Em termos de negociação.
volume, o artigo mostra opiniões controversas são associadas -
com mais trades.
Do lado da ciência da computação, pesquisas intensas são.
entregues por mineração de texto ou comunidades de aprendizado de máquinas.
Sua idéia básica é quantificar informações lingüísticas com.
técnicas de mineração de texto, obtenha o conjunto predefinido de recursos de.
os dados de treinamento e, em seguida, crie vários modelos com classi -
abordagens estatísticas ou algoritmos de aprendizagem estatística.
Uma pesquisa detalhada da mineração de texto para resposta do mercado.
para notícias podem ser encontradas em (Mittermayer e Knolmayer.
2006a). Em particular, o modelo de 3 categorias é amplamente utilizado.
para rotular documentos ou palavras. A primeira categoria (positiva.
sentimento) consiste em artigos de notícias ou palavras que fazem o.
As variáveis financeiras associadas aumentam até certo ponto em.
um certo período de tempo, por exemplo, um evento de notícias faz o.
preço do estoque individual - aumento de 0,5% nos folhetos -
dia seguinte. Do mesmo modo, a segunda categoria (sensibilidade negativa)
timent) é definido em conformidade. A terceira categoria consiste.
de artigos de notícias ou palavras neutras.
caracterizado sob este modelo inclui (Fung, Yu e Lam.
2002; Mittermayer e Knolmayer 2006b; Thomas 2003;
Wuthrich, Cho, etc. 1998).
Também houve interesse substancial na opinião.
comunidade de mineração e PNL no uso de fluxos de texto financeiro.
Aqui descrevemos as fontes de dados de estoque e mídia que são.
a base para o nosso análise neste artigo.
Nosso preço de estoque e dados de volume são obtidos da Thom -
O blog e os dados de notícias relacionados à empresa nos foram gerados -
Lydia ((Lloyd, Kechagias e Skiena 2005),
Estratégias de negociação para explorar o sentimento de notícias.
Se você deseja aumentar sua performance sexual, você deve ler isso!
Um artigo muito profundo e positivo, obrigado. Agora, muitas vezes eu olho para o seu blog.
Hehe, meu primeiro comentário :)
A principal coisa com a publicação de tais informações não esquece que pode prejudicar alguns indivíduos inadequados.
Você está absolutamente certo. Isso é algo lá e a idéia é um excelente suporte.
Você pode preencher a lacuna?
Diga ao meu pai que, doravante, seja seguro. Sexo seguro o que não leva ao casamento. Melhor má do que nunca. Que tipo de bebida, se o dia seguinte se envergonhar!
Event Driven Trading & News.
O aspecto mais importante da interpretação de notícias e seu impacto nos mercados de ações é a determinação das expectativas do mercado para essa notícia. No mundo financeiro, este é comumente referido como o "mecanismo de desconto no mercado". A correlação entre mercados de ações e notícias é bastante clara. As notícias esperadas têm pouco impacto nos preços das ações, enquanto notícias inesperadas, especialmente quando relacionadas a notícias que são consideradas susceptíveis de impactar significativamente os ganhos futuros de uma determinada empresa, podem ter um imenso impacto.
A negociação baseada em eventos é uma metodologia fundamental que tenta explorar a volatilidade associada aos lançamentos econômicos, anúncios políticos e eventos corporativos. Muitas vezes, pode ser difícil determinar o efeito das notícias sobre os movimentos dos preços das ações apenas considerando o tipo de evento. Portanto, para entender melhor a direção provável do preço das ações, é útil considerar o sentimento das notícias construído para o anúncio corporativo agendado; permitindo assim aderir ao velho ditado de Wall Street sobre "trocar o rumor e vender as notícias".
A incorporação de análises de notícias no ambiente de um modelo de negociação torna possível não só formar opiniões estruturadas sobre eventos agendados, incluindo anúncios de ganhos, mas também negociar eventos não programados, como compromissos executivos, recalls de produtos, ações judiciais ou demissões; que muitas vezes têm um impacto significativo no mercado. Tais eventos de notícias podem ser detectados em tempo real com latência de milissegundos, com decisões de negociação feitas com base no sentimento da história em relação às entidades mencionadas. Em postagens de blog anteriores, compartilhei algumas pesquisas sobre o impacto no preço das ações de eventos de notícias não programados, não apenas as horas seguintes. mas até 60 dias após o evento.
The Straddle: Mais opções para a volatilidade dos ganhos.
Uma peça educacional da Optionshouse.
Esta é a Parte II de uma série educacional de duas partes sobre opções de negociação usando os dados e serviços do Whisper Reactor da WhisperNumber. A Whisper Reactor é uma empresa que é mais provável que veja uma reação de preço positivo quando bateu o número do sussurro e veja uma reação de preço negativo quando sente falta do número do sussurro. As empresas do "reactor de sussurros" e o movimento de preços esperado após a liberação de ganhos estão disponíveis para assinantes do serviço Whisper Reactors.
A maioria dos nossos clientes não só "compra" e ações "curtas" com os dados do Whisper Reactor, mas também as opções comerciais, pois podem oferecer maior alavancagem com menor risco. Estes dois relatórios, fornecidos pela Choice News Network (ONN. Tv). forneça informações detalhadas sobre as opções essenciais de estratégias de negociação mais propensas a serem usadas junto com os dados dos nossos Reatores Whisper.
Em nosso relatório sobre "Oportunidades de opção com volatilidade de ganhos", apresentamos o poder e a versatilidade de comprar chamadas ou colocamos para capitalizar os eventos de ganhos do Whisper Reactor. Em situações em que um investidor não tem certeza sobre uma vitória ou falta de ganhos (nas semanas anteriores à liberação de ganhos), outra maneira de jogar o evento é olhar para uma chamada e uma colocação para o estoque subjacente em questão. A opção straddle é uma estratégia que envolve a compra de uma chamada e uma colocação no mesmo estoque.
"A opção straddle é uma estratégia que envolve a compra de uma chamada e uma colocação no mesmo estoque".
Antes do lançamento do relatório de ganhos reais, uma "vitória ou falta" dos ganhos é sempre incerto, mas a surpresa e a volatilidade ainda são esperadas de um estoque Whisper Reactor. Em situações em que a economia, as tendências da indústria ou as notícias específicas da empresa estão criando mais incerteza, essa surpresa e volatilidade podem ser mais extremas. Nesse cenário, uma das melhores estratégias de opções para usar pode ser a longa distância. A compra de um estrondo envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada na mesma greve e expiração. Este relatório incidirá sobre como posicionar o straddle antes do lançamento de ganhos de uma empresa quando houver uma expectativa de volatilidade de preços.
Qual é a força necessária para fazer com ganhos?
Por exemplo, digamos que um investidor está olhando as ações da Apple antes do próximo relatório de ganhos. Ele ou ela acredita que o estoque está preparado para um movimento considerável em qualquer direção, por razões fundamentais e técnicas, ou com base nos dados do Whisper Reactor do WhisperNumber, indicando a volatilidade esperada dos preços. Com a negociação de ações em torno de US $ 175, o investidor poderia estabelecer uma posição de trânsito no dinheiro, onde a chamada de 175 greves e a batida 175 foram compradas. Por meio do dinheiro, significamos a greve mais próxima do preço atual das ações. Ao comprar tanto um call-to-money quanto colocar, o investidor essencialmente "empurrou" o mercado, assumindo uma posição que se beneficiará se o estoque fizer um movimento suficientemente grande em qualquer direção.
"Os comerciantes usam o straddle para estabelecer uma posição em um estoque subjacente quando acreditam que um grande movimento poderia estar nos cartões, mas eles não têm certeza de sua direção".
Esta posição dá ao investidor o direito de comprar e o direito de vender ações da AAPL em US $ 175 a qualquer momento antes que as opções expirem. Se este straddle for iniciado em opções que expiram em 40 dias, por um custo total de US $ 20, o investidor pode lucrar quando a chamada ou a colocação se move no dinheiro em quase US $ 20 antes do vencimento. Por meio do dinheiro, queremos dizer ter valor intrínseco, porque se poderia exercer a opção e comprar ou vender o estoque subjacente com lucro (menos o prêmio pago pela opção). Por exemplo, se a Apple se reunir para US $ 195, a chamada valerá pelo menos US $ 20 e o investidor começará a ver um lucro potencial na compra straddle. Ou, se a Apple cai para US $ 155 ou inferior, os 175 colocados começariam a ver $ 20 de valor intrínseco, potencialmente cobrindo o custo do estrondo.
Mesmo que o straddle no dinheiro pode custar normalmente duas vezes mais do que apenas um lado (a chamada ou colocar sozinho), os comerciantes de opções consideram essa estratégia um risco globalmente menor porque não depende de ser direto sobre a direção, o que é um 50/50 para começar. E mesmo que a maior parte do custo premium nas opções no dinheiro seja o valor do tempo - ao contrário do valor intrínseco - uma vez que o estoque subjacente começa um movimento rápido e significativo, o aumento no prêmio para a opção no dinheiro, já que ele O valor intrínseco de ganhos pode compensar o valor de perda de tempo em ambas as opções. O valor do tempo é simplesmente a parte da opção premium que não é intrínseca e que se baseia unicamente na quantidade de tempo que resta para a expiração da opção.
ONDE É O LUCRO?
Para lucrar, os compradores de estradas não precisam necessariamente do estoque para explodir mais alto ou a cratera mais baixa e ter a colocação ou a chamada entrar no dinheiro pelo valor pago pelo estrondo. Essa é a grande coisa sobre as opções. Assim que um evento mova o estoque de forma significativa de uma maneira ou outra como o investidor antecipou, um benefício para o comprador straddle geralmente é alcançado quando a volatilidade das opções aumenta e o preço do straddle aumenta.
Lembre-se, a volatilidade das opções é uma medida do prêmio de risco no mercado e quando o risco é percebido como maior, os prêmios de opções, naturalmente, aumentam porque uma maior faixa de movimento ou volatilidade está sendo atribuída a esse estoque e suas opções. Então, dentro de horas ou dias de um evento de ganhos "surpresa", o preço que um investidor pagou $ 20 por pode explodir em valor para US $ 25 ou superior. Isso permite que uma maneira a curto prazo de lucrar com a venda do straddle de volta ao mercado de opções.
Outra "opção" para o comprador straddle é vender o lado que não está funcionando e manter o lado que é. Em outras palavras, se a Apple reportar ganhos que perdem o número do sussurro, e ele começa a dirigir mais baixo em direção ao seu alvo, você pode vender imediatamente a chamada e recuperar algum dinheiro, mantendo a posição de colocação para permitir que o efeito do reator do lucro alcance seu potencial.
EXPECTAÇÃO DE OPÇÕES E A DATA DE GANHOS.
"Ao negociar uma estratagema para expressar uma visão sobre ganhos, os investidores querem comprar as opções que expiram logo após um anúncio de ganhos, não antes".
Um fator importante a ter em mente sobre as opções de negociação em torno dos ganhos é garantir que o prazo das opções cubra suficientemente a data do lucro e qualquer tempo adicional posterior que deve ser permitido para a estratégia de negociação para jogar fora. Ao negociar um straddle para expressar uma visão sobre os ganhos, os investidores querem comprar as opções que expiram logo após um anúncio de ganhos, não antes. Em outras palavras, um investidor precisa comprar o mês de vencimento que inclui ganhos. Se o anúncio de ganhos esperado fosse em 20 de outubro, um investidor não compraria o estrondo de outubro, já que as opções sempre expiram no sábado após a terceira sexta-feira do mês, que em 2008 é 17 de outubro. Nesse caso, o investidor precisaria negociar as novidades de novembro ou dezembro para ganhos.
RISCO E RECOMPENSA.
Os compradores de Straddle devem avaliar o custo da posição em relação à sua visão da volatilidade futura e o tempo restante até a expiração das opções. Uma referência acessível que ajuda é analisar o custo do straddle e o que ele nos diz sobre o que o mercado de opções está esperando por volatilidade. Com 40 dias até a expiração das opções, se os fabricantes de mercado de opções estiverem dispostos a vender o valor de 175 por 20 dólares, esse fato diz que acredita que o estoque permanecerá entre US $ 155 e US $ 195 até a expiração das opções. Se você comprar o straddle, você obviamente está comprando isso com esses profissionais que conhecem a volatilidade das opções melhor do que qualquer um. Isto não quer dizer que os profissionais nunca estão errados e que as condições não mudam; É só isso naquele dia que foi a opinião dos especialistas sobre a volatilidade futura. Mas você também pode estar ciente de dados sobre o relatório de ganhos esperados da empresa e seu "número de sussurro" que lhe dão uma vantagem de informação que os outros - mesmo os profissionais - podem não ter considerado.
Ao avaliar um straddle, os investidores devem ter cuidado para não comprar o straddle a qualquer custo. No nosso exemplo acima, com o AAPL 175 straddle trading por US $ 20, o estoque precisa mover quase 11,4 por cento apenas para uma das opções, seja a colocação ou a chamada, para valer pelo menos tanto antes do vencimento. Aqui, dizemos que o straddle está negociando por 11,4 por cento da greve, uma vez que 20 dividiram US $ 175 = 11,4%. Os investidores que seguem os dados do Whisper Reactor de WhisperNumber devem prestar atenção sobre o quanto a AAPL se moveu no passado em uma perda ou perda de ganhos para ver se eles podem esperar um movimento como esse antes que as opções expiram.
STRADDLES E REACTORES DE WHISPER.
Uma comparação simples que podemos fazer entre WhisperNumber's Whisper Reactors e suas estradas é olhar para o movimento de preços pós-ganhos esperado e o limite de estrondo como porcentagem de greve. Se a jogada esperada para a AAPL em uma vitória de ganhos for + 10% e a taxa máxima for fixada em 15% da greve ao dinheiro, as opções podem parecer dispendiosas porque já são "preços" em um movimento maior do que o Sussurro A expectativa do reator. Isso não significa que você não pode se beneficiar da batida de ganhos, no entanto, porque, como discutido anteriormente, um movimento suficientemente grande no estoque pode aumentar o valor do straddle suficiente para realizar um ganho.
". Quando o straddle está perto do" movimento esperado "do Realizador Whisper, pode ser barato".
E lembre-se, o straddle é o preço em um período de tempo mais longo, possivelmente várias semanas além do evento de ganhos dependendo de quais opções são compradas. Comparando o percentual de greve do horário no dinheiro com o movimento de Whisper Reactor, o movimento esperado é realmente benéfico quando o straddle tem um preço muito próximo ou muito distante. Em outras palavras, quando o straddle está perto do movimento esperado do Whisper Reactor, pode ser barato e quando o straddle é muito maior do que o movimento esperado - digamos 20% para o straddle versus 5% para o movimento - então o straddle pode Parece muito caro.
MAIS SOBRE RISCO E RECOMPENSA.
Outro fator a ter em mente é que o último mês ou mais da vida de uma opção pode ver um valor de perda de tempo acelerado, a parte do prêmio da opção que não é intrínseca ou não no dinheiro. Se a troca de opções não parece ser rentável nos próximos dias ou semanas, porque o estoque não está movendo a forma como um investidor esperava, fechando a posição da opção e levando o que resta antes que o valor do tempo se evapore é sempre um bom idéia.
Como sempre com as opções, a boa notícia é que os compradores têm riscos claramente definidos e limitados. Neste exemplo, negociar os ganhos da AAPL, pagar US $ 20 para o straddle 175 significa que seu risco máximo é limitado ao prêmio total, ou US $ 2.000 por contrato, uma vez que cada contrato de opção é igual a 100 ações. Sempre que um investidor compra opções, seu risco é limitado ao prémio pago. E, obviamente, as estratagens de opções podem ser compradas por muito menos de US $ 20 para ações com preços mais baixos e aqueles com menor volatilidade do que a AAPL. Um straddle no dinheiro que você pode pagar US $ 5 por menor risco máximo e requer um movimento de dólar muito menor no estoque para lucrar.
QUAIS STRADDLES DE MESMO-FRENTE PODEM DIZER SOBRE UMA STOCK.
O índice de volatilidade do CBOE, o VIX, é um barómetro amplamente seguido das expectativas de volatilidade para o mercado como um todo. Mas o que podemos usar para avaliar a previsão do mercado de movimentos futuros para um estoque individual? Para isso, o primeiro trimestre no horizonte do dinheiro pode fornecer um bom indicador. No primeiro mês, queremos dizer o straddle com a expiração mais próxima da data atual. Embora não desejemos negociar o primeiro trimestre antes de um evento de ganhos se essas opções expirarem antes que os ganhos sejam divulgados, ainda podemos aprender muito sobre a volatilidade esperada, simplesmente observando as mudanças do dia a dia no prêmio do - o dinheiro está parado.
A coisa chave que os comerciantes de opções irão olhar no estrondo, novamente, é o aumento ou diminuição desse prêmio em estradas como uma porcentagem do preço de exercício. Vamos pegar um estoque imaginário, XYZ. Digamos que vamos para casa em uma quarta-feira e o horário no horário do mês da frente é a greve de US $ 25 porque o estoque está negociando 25,61. O straddle fecha às 3,55, o que representa 14,2% da greve. Então, na manhã de quinta-feira, o estoque é inalterado, mas o estrondo subiu repentinamente para US $ 4,80, ou 19% da greve.
Assim como quando o VIX salta, nós o chamamos de sinal de medo, neste exemplo, esse pico no estrado indica que os comerciantes esperam que o estoque faça um movimento entre agora e a expiração. Se o straddle tivesse feito o contrário e DECLINADO, os investidores podem inferir que o mercado está prevendo que o estoque se mova menos do que no dia anterior.
O uso de opções para capturar a potencial volatilidade de um Reator Whisper é uma abordagem de risco / recompensa altamente favorável. O risco limitado (para os compradores de opções) e a alavancagem relativamente maior (versus compra ou estoque de curto-circuito sozinho) fazem das opções uma escolha sólida para jogar a incerteza e a volatilidade de um evento de ganhos. Como sempre, não se esqueça de consultar seu corretor ou consultor financeiro antes de iniciar qualquer estratégia de negociação de opções.
Escrito por Kevin Cook, Optionshouse.
Kevin Cook foi um fabricante institucional de mercado cambial por 9 anos antes de iniciar sessão com a Optionshouse Options News Network como instrutora de opções e analista de mercado. Ele estudou filosofia na faculdade e queria ensinar, mas acabou no chão de uma troca de commodities onde ele aprendeu negociação e derivativos desde o início.
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